基于r语言时间序列预测论文
问:R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?
- 答:这个是自动适应参数估计的结果。
模型估计为ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)
系数为:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e. 0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732
s.e.是系数的标准差,系数显著性要自己算,|系数/se| > 1.96 即 95%的置信度
sigma^2 estimated 估计值方差
log likelihood 对数似然值
(这个不用解释了吧)
AIC=709.13 =710.73 BIC=725.63
再就是下面一堆误差计算
MEMean Error
RMSERoot Mean Squared Error
MAEMean Absolute Error
MPEMean Percentage Error
MAPEMean Absolute Percentage
MASEMean Absolute Scaled Error
问:如何用R语言对一组地震数据进行时间序列分析和预测
- 答:使用Arima预测模型可以
问:R语言 时间序列
- 答:确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!
时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水电出版社,第二版,你所提及的内容都有介绍,相信你会搞定!
本文来源: https://www.kanlunwen.cn/article/499a9a337c9b61da8aa659ed.html