一、价格对供求关系的影响（论文文献综述）
刘凌云[1]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中研究说明燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
孟利东[2]（2020）在《生猪产业链区制转换与价格非线性传导 ——基于MS-VAR模型》文中认为猪肉是我国城乡居民肉类消费的主要选择,在增进国民体质方面起到重要作用。但生猪市场（包括仔猪、生猪和猪肉）始终存在着价格波动较大的特征,价格剧烈下降期,农户无法获取足够养殖利润;价格上涨过快,则会导致人民群众合理的猪肉需求无法得到有效满足。近年来猪肉价格大幅上涨,甚至导致CPI快速增长,为国民经济持续输入通胀,致使经济发生进一步恶化。因此,深入研究生猪产业价格水平的区制转换特征和各环节主体之间的价格非对称性传递对促进生猪市场健康发展、维护国民经济稳定具有重要意义。在对生猪行业相关研究进行详尽的文献回顾的基础上,本文综合使用马尔科夫区制转换模型（MS）和VAR模型构建适用于本研究的理论模型MS-VAR模型,利用跨度2006年-2019年的生猪产业各环节月度价格数据进行实证验证,基于数据分析的结果对生猪行业价格发生区制转换和价格非对称性传递的原因进行分析,并基于研究结果提出适当的政策建议。根据对生猪行业各环节价格水平时间序列特征的分析,本文将生猪市场分为3个主要区制,分别是“下降区制”、“平稳区制”和“上升区制”,且初步数据分析的结果,发现0生猪市场遵循2阶滞后的VAR模型。研究结显示,三种区制的稳定性存在较大差异,其中“平稳区制”稳定性较强,“上升区制”次之,“下降区制”稳定性最差;进一步研究发现,在不同区制状态下,生猪产业链上下游对其他环节价格变化表现出不同的反应。“上升区制”表现最为强烈,“平稳区制”表现较温和,“下降区制”中某一环节价格水平对其他环节价格波动做出的反应最为微弱。由于我国生猪产业上下游价格传递呈现出非对称性传递特征,行业监管部门和政策制定者应该建立健全基于全产业链的价格波动预警机制,建立重大疫情、自然灾害预警和防控机制,同时在适当时刻应当为养殖户提供必要的财政补贴,通过综合性的财政政策、监管政策和防控政策保证生猪产业的健康、平稳发展,切实保障人民群众的肉食需求能够得到安全保障。
陈心恬[3]（2020）在《调控政策改革背景下粮食期货市场波动及有效性研究 ——基于大豆、豆粕数据的分析》文中研究表明近年来,中国粮食调控政策不断转型,粮食调控政策的反复使得粮食价格波动常态化。随着粮食调控政策不断市场化,大豆、豆粕市场价格整体波动幅度较大。为规避价格波动带来的风险,维护粮食市场稳定,具有良好价格发现功能和风险规避功能的大豆、豆粕衍生品市场蓬勃发展。在粮食调控政策改革过程中,粮食市场价格波动性及传导机制发生了怎样的变化?粮食衍生品市场是否能有效稳定粮食市场价格波动?对此进行研究有利于推进粮食调控政策市场化改革,促进粮食衍生品市场发展,维护粮食市场安全稳定。基于此,本文以大豆、豆粕为例,通过构建ARCH族模型、VAR/VECM模型及BEKK/DCC-GARCH模型,分别从价格波动性、价格传导关系与价格发现能力三个角度,探究调控政策改革背景下粮食期货市场波动及有效性。研究结果显示:调控政策由政府主导转向市场主导后,改变了大豆、豆粕期货市场价格波动性,且豆粕期权上市后有效降低了豆粕期货市场的波动率;大豆、豆粕期货市场上一直存在杠杆效应;大豆、豆粕期现市场间均在价格相关性,不同政策时期的传导关系有所不同;政策市场化使得大豆、豆粕期现市场价格间的双向波动溢出效应变为期货市场价格对现货市场价格的单向波动溢出效应;此外调控政策的转型会引起大豆、豆粕期货市场价格发现能力的变化,市场开放程度越高,期货市场价格发现能力越强,市场越有效。根据研究结果,本文指出应坚持推进粮食市场化改革,提高调控政策的有效性;优化粮食市场价格传导机制,提高大豆、豆粕市场定价权;重视粮食衍生品市场发展,推进大豆、豆粕期货与期权市场建设;健全市场价格预警机制与监管机制。
苏梦颖[4]（2020）在《中国煤炭能源国际定价权研究》文中提出中国“富煤、贫油、少气”的资源特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占主导地位。尽管中国的煤炭储量总量很大,但随着改革开放40年,经济快速增长所产生的能源消耗已经导致煤炭资源供给压力增大,资源枯竭趋势正在快速显现。目前中国煤炭的储产比仅为38年,远低于世界132年的平均水平。虽然近年来中国加强了能源结构调整的力度,提高清洁能源消费的比例,但可以预见的是在未来相当长的一段时间,非化石能源还不能完全替代化石能源,煤炭能源的消耗仍将维持较高的比例,煤炭作为中国的长期主要能源的地位不会改变。能源的加速消耗以及资源与环境保护的迫切需要导致中国从2009年开始成为煤炭净进口国,现已成为全球最大煤炭进口国。在全球经济一体化格局下,中国大宗商品国际定价权缺失已成为众所周知的现象,无论作为全球最大的进口国还是出口国,中国在大宗商品国际贸易中始终均缺乏国际定价影响力,常常是国际交易价格的被动接受者,长期被国际大宗商品定价体系边缘化,并为此付出了惨痛的代价。中国作为全球最大的煤炭进口国,在未来仍存在持续性的煤炭需求,我们应当以史为鉴,未雨绸缪,积极争取煤炭国际定价权,避免中国陷入国际能源价格大幅波动的影响当中。因此探讨如何取得中国煤炭能源的国际定价权具有重要现实意义。本文研究的核心问题是如何取得中国煤炭国际定价权。分析核心问题,首先必须了解定价权的形成机理以及作用机制,因此核心问题分为三个子问题,子问题1,从影响因素视角分析定价权形成机理。子问题2,中国煤炭的国际地位和定价权现状。子问题3,从现货和期货市场视角研究影响定价权的传导机制。在解决以上问题之前,我们考虑到中国在未来是否仍存在持续性的煤炭需求和进口是争取定价权的逻辑前提,因此有必要对中国煤炭需求和进口趋势进行讨论。遵循问题导向,本文的研究思路为:首先对煤炭定价权的产生、煤炭定价权与市场势力的关系、煤定价权与煤炭期货市场的关系,煤炭现货市场与煤炭期货市场之间的关系从理论上分析其影响机制;其次,对中国煤炭未来趋势进行实证分析,以验证本文对于中国煤炭定价权研究的必要性;再次,采用面板数据,从市场势力视角研究中国煤炭在全球煤炭贸易市场的定价权现状;然后,对中国煤炭期货市场和现货市场价格的短期和长期动态关系进行研究,探究期货市场与现货市场之间的关系;接着,从时间序列实证研究角度,分析中国煤炭在全球期货市场上的定价影响力,以综合考察中国是否同时具有期货市场上的定价权;最后,根据分析所得结论,为加强中国煤炭国际定价权提出相关政策建议。本文共有9章内容,首先进行理论基础的梳理,然后按照理论分析与实证分析相结合的思路撰写实证章节。第一,从供求定价理论开始,从理论上对定价权、市场势力、期货市场产生的脉络及研究必要进行了理论分析。第二,接下来是四章主体实证,中国争取煤炭定价权的必要性的实证分析、中国在全球煤炭现货市场上的定价权研究、中国煤炭市场和期货市场动态关系研究、中国在全球煤炭期货市场上的定价影响力研究。最后为结论总结和政策建议。按照这个思路,可以分为三部分:第一部分为第1章到第4章的内容。第1章是绪论,主要内容为背景、章节安排和创新点等,第2章是理论梳理和文献综述,对本文涉及的理论知识和前人的研究进行了梳理,找出优点与不足,并针对不足之处,展开研究。第3章是对全球及中国煤炭市场现状的研究。第4章根据前述章节的研究论述了中国煤炭定价权的形成及构建,对中国煤炭定价权影响因素及传导路径做了分析,为后续实证研究提供思路及理论依据。第二部分为理论与实证相结合的主体部分。包含第5章至第8章内容。第5章,首先采用空间计量模型,并将环境库茨涅兹曲线纳入进来,重新预测煤炭需求峰值,考察中国树立和争取煤炭能源定价权的现实需要。本章运用煤炭消费EKC曲线空间计量模型对中国30个省级行政区域的面板数据进行了煤炭需求拐点测算。同时,构建了ARMA模型,对中国煤炭进口总量进行回归分析,以此对未来中国煤炭进口量的走势做出合理预测。本章对中国未来煤炭需求趋势做出了两个判断:第一,2013年并非煤炭需求下降拐点,若按6.5%的年均GDP增长率,在2037年才会达到煤炭需求拐点。第二,未来几年,中国煤炭进口量会处于上升状态。既然中国未来一定时期内处于煤炭需求上升期、煤炭进口增长期,煤炭价格的巨幅波动将会直接影响到国民经济的稳定发展和国家能源供给,因此,积极研究中国煤炭市场的国际定价权现状已刻不容缓。第6章,从市场势力的视角,分析全球主要煤炭进出口国贸易情况以及中国主要煤炭进出口国在中国市场上的竞争关系。以煤炭价格为例采用面板数据,利用PTM模型估算了全球主要进出口大国的市场势力,并基于PTM的结果选择进一步对中国煤炭进出口的市场势力建立了基于剩余需求弹性模型的SMR模型。结果表明,在PTM模型框架下,澳大利亚、印尼、俄罗斯、中国均在煤炭出口市场中市场势力显着,具有煤炭出口定价权。煤炭进口市场中,仅中国拥有较弱的煤炭定价权,印度、韩国、日本均没有煤炭定价权。煤炭国际贸易在主要煤炭出口市场均具有较强的议价能力,属于卖方市场。煤炭出口贸易中,优势出口国可以通过汇率的传导在目标市场进行差别化定价,进而表现为在目标出口国拥有市场势力。煤炭进口贸易中,日本和韩国不存在市场势力与其煤炭完全依赖进口有密切关系。印度不存在市场势力,印度国内煤炭价格的上涨会导致进口价格的上涨,进而使得印度进口商的收益减少。以上结论反映了进口国在煤炭贸易上的弱势地位,同时也反应出发展中国家与发达国家相比煤炭能源产业落后的事实。由于本文主要侧重研究中国的市场定价权,第6章在通过进口商的PTM模型测度得到中国具有国际煤炭影响力后,选择了进一步构建基于Lerner指数理论的修正后的剩余需求弹性模型SMR,通过纳入更多变量对中国的进口定价权进行补充实证。结合PTM模型及SMR模型的实证结果,对中国煤炭的国际定价权的整体评估如下:第一,中国对印尼煤炭进口有市场势力,对澳大利亚的煤炭进口没有绝对市场势力。第二,在市场势力PTM及SMR模型下,影响煤炭进出口价格的主要因素是美元汇率、煤炭替代品如天然气等能源的价格、双方国家的GDP增长率、运输距离和进口国的需求弹性因素等。第三,在整个煤炭国际贸易市场中,中国具有一定的卖方市场势力,但中国煤炭出口量很少,主要集中在亚洲国家。在中国煤炭出口的十一个主要目标市场上,除印尼外,均存在市场势力,由于目标出口国仅是亚洲国家,且出口量较小,可以认为,中国拥有亚洲范围内的煤炭出口定价权。可以成为全球煤炭能源定价的重要力量。第7章,首先从理论上分析了煤炭期货价格与现货价格的影响机制,通过建立模型,实证研究了中国煤炭期货市场价格与现货市场价格的动态关系,考察煤炭期货市场的价格是否能够引导现货市场价格。本章运用2013-2019年的1521组日度时间序列数据,将中国郑州动力煤市场价格对秦皇岛动力煤现货价格先后进行了单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、VAR向量自回归模型回归、脉冲响应和方差分解分析等,发现中国动力煤期货和中国动力煤现货的变动具有联动效应,他们在短期和长期内都存在稳定的动态联系。期货市场对现货市场价格有引导作用。说明中国动力煤现货价格和动力煤期货价格互为影响,中国煤炭期货市场已经具备价格发现功能。这为进一步研究中国煤炭期货市场的国际定价影响力提供了重要基础。第8章,首先从理论上分析了期货市场与定价权之间的互动机制,然后通过理论分析构建了一个金融市场视角下的价格传递理论模型,并对期货价格的传递效应进行实证分析,对中国煤炭期货市场的定价影响力与欧洲ICE理查德湾煤炭期货市场及ICE鹿特丹煤炭期货市场进行系统的比较研究。本章选取ICE南非理查德湾煤炭期货、ICE荷兰鹿特丹煤炭期货、中国郑州动力煤期货三个品种作为研究对象,运用协整检验、格兰杰因果检验和广义谱分析方法对2013年-2019年间共1940组期货价格日度数据进行分析,实证显示中国郑州动力煤期货市场与ICE南非理查德湾煤炭期货市场存在长期均衡关系,二者之间存在单向的价格引导关系,ICE南非理查德湾煤炭期货市场对中国郑州动力煤期货市场的影响更大。中国郑州动力煤期货市场与ICE荷兰鹿特丹煤炭期货市场存在长期均衡关系,二者之间存在单向的价格引导关系,但中国郑州动力煤期货市场对ICE荷兰鹿特丹煤炭期货市场的影响非常微小。研究表明,中国缺乏与第一大进口国地位相匹配的定价权优势。最后一部分为第9章,为全文的总结部分。对前面每章的研究进行了总体总结,针对总结的结论提出相应的政策建议,并针对本文研究的不足,提出未来研究的方向。基于上述研究工作,本文针对性地提出四点政策建议。第一,整合与完善中国煤炭产业链,规范煤炭现货市场;第二,实施企业联盟,争取国际价格谈判优势;第三,提高煤炭现货市场和期货市场的信息有效性;第四,健全中国煤炭期货市场,参与国际煤炭定价,形成权威的国际煤炭基准价,积极打造国际煤炭定价中心。经过深入思考和总结后,笔者认为本文存在如下三个创新点:1.研究方法上的创新。本文较合理地将包含三次项的EKC曲线纳入空间计量模型,并以此预测煤炭需求峰值（拐点）。使用逻辑及高斯曲线的研究中,大多忽略了空间因素。经济增长对煤炭需求的影响同样缺乏细致讨论,本文试图引入EKC这一经验假说并对其验证。结合EKC与空间计量的研究中,或不直接涉及煤炭消费需求,或将EKC中经济增长对因变量的倒N型关系以简单的倒U型关系取代,本文将三次项纳入模型可以得到更为稳健的估计与预测。2.研究视角上的创新。从现货及期货市场两个视角测度中国煤炭国际定价权。相关研究通常只关注现货市场或期货市场中单个市场的定价权,而忽略了两者之间的互动关系。本文基于市场势力相关理论与计量经济学方法,不仅对中国在煤炭现货市场是否具有市场势力进行了检验,还对中国煤炭期货市场对全球其它主要期货市场的影响进行了分析,同时研究了煤炭现货价格和期货价格间的动态关系,从而能够更全面地测度中国煤炭能源国际定价权。3.研究内容上的创新。由于西方发达国家拥有丰富的煤炭资源替代品,或者拥有交易中心左右煤炭相关金融产品价格,对于煤炭定价权研究相对较少。中国学者则多侧重于石油、天然气等能源领域。本文展开对中国煤炭定价权的直接研究,是对能源定价权相关文献的有益补充,也能为解决中国能源结构现实问题提供参考。
刘佳媛[5]（2019）在《房地产价格对城市创新的影响机制研究》文中研究指明随着知识经济的不断发展,创新正在成为促进中国经济发展和提升核心竞争力的中流砥柱,是提升经济实力和综合竞争力的必由之路。随着中国经济逐渐步入“新常态”阶段,我国近年来一直在提倡实施创新驱动发展战略和科技强国战略,以实现中国的经济转型和可持续发展。而城市作为区域经济增长的引擎,是创新的空间载体,城市创新能力的强弱与创新水平的高低不仅影响城市经济的发展水平和发展速度,而且还将直接影响到整个国家和地区的综合竞争实力和可持续发展。城市创新是指城市在一定的制度背景下,在其发展过程中对城市系统的各种要素进行整合,从而提升城市综合竞争力的一系列创新活动。城市创新能力不仅是城市可持续发展的动力源泉,还将对该地区和国家的发展水平和综合竞争力产生直接影响。伴随着我国经济的持续高速增长,我国的城市化水平也快速提高。1998年的房地产改革,标志着我国房地产正式进入市场化运作,房地产市场逐渐活跃,价格大幅上涨,房地产市场利润水平高,房地产投资规模大、增速快,挤占实体经济投资,提高金融市场风险,且使得居民消费能力持续走低,对我国经济的转型升级和健康发展造成不利影响。尤其是当前房地产价格过高并持续上涨,由此引发房地产部门投资利润率提高。当投资回报高于实体经济部门时,就可能激励实体经济部门将大量资金其中包括创新研发资金投入到房地产,这种资本挤占可能会阻碍城市创新能力的提升,不利于城市的可持续发展。因此,在当前背景下我们探索房地产价格对城市创新的影响,并深入研究产生这种影响的作用机制。本文第一章为绪论。本章首先阐述了房地产价格影响城市创新的研究背景、研究目的和研究意义,然后具体介绍本文的研究内容和逻辑框架,最后总结本文的研究方法和创新之处。第二章为文献综述,包括三部分内容。第一部分从房地产价格对企业投资影响的角度,介绍现阶段国内外的主要研究成果。第二部分从房地产价格对创新能力影响的角度,介绍现阶段国内外的主要研究成果。第三部分梳理上述文献,进行评述和小结。第三章阐述了房地产价格对城市创新影响的理论基础与作用机制,并就前述内容提出本文的研究假设。其中第一部分从房地产价格理论和城市创新理论两个角度对房地产价格对城市创新影响的理论基础进行阐述和分析。第二部分论述房地产价格通过对投资的挤占效应影响城市创新的作用机制。第三部分根据前述理论和机制分析提出本文的研究假设。第四章为房地产价格对城市创新影响的实证分析。本章首先根据前文的理论基础和作用机制建立了计量模型,选取了相关变量并进行解释说明,介绍了数据的来源和基本处理,进行描述性统计和面板数据的平稳性检验。在此基础上得出房地产价格对城市创新影响的实证结果并检验结果的稳健性,然后分别将城市分为东部、中部、西部三个区域和省会城市、非省会城市两个行政等级,分析这种影响的差异性,最后构建中介效应模型验证房地产价格对城市创新产生影响的资本挤占机制。第五章为研究结论与政策建议。本章在总结前文研究结论的基础上,基于城市房地产价格过高对城市创新存在显着的阻碍作用及其作用机制,提出相应的政策建议。最后纵观全文,分析研究不足,提出未来研究展望。结果表明,第一,中国情景下,城市房地产价格对城市创新存在显着的阻碍作用。第二,不同区域和行政等级的城市房地产价格对创新能力的影响存在差异。第三,房地产价格通过挤占实体经济创新资金这一中介机制,阻碍城市创新。本文针对以上研究结论,提出三个方面的政策建议。第一,缩小实体经济和房地产行业投资回报率差距,在调控房地产价格控制房地产利润的同时,提高实体经济特别是创新活动的回报,合理引导投资方向。第二,针对房地产价格对城市的创新能力产生负向影响的“中介机制”进行干预。第三,针对不同城市房地产价格对创新能力影响的差异性,因地制宜地实施调控政策,加大支持科技创新的财政投入,提高我国整体的创新能力。
张有望[6]（2019）在《金融化背景下农产品现货市场价格风险研究》文中提出近年来,农产品金融化现象及价格风险日益凸显,并一定程度上可能反映在了中国农产品现货市场,国内农产品现货价格的剧烈波动与风险已经成为影响农业发展及社会经济稳定的重大现实问题。在这一背景下,研究国内农产品现货市场价格风险问题尤为必要。因此,本研究尝试引入金融化的概念,从农产品现货市场金融化现象中考量价格风险,进而实现对金融化背景下中国农产品现货市场价格风险问题的全面考察。具体而言,本研究在系统梳理相关理论、文献以及中国农产品现货市场发展和价格演变情况的基础上,首先识别了中国农产品现货市场的金融化现象,其次从风险评价视角测量了中国农产品现货市场的价格风险水平,再次从风险传导视角分别考察了农产品国内期货市场和国际现货市场对国内现货市场的价格风险传导情况,最后通过梳理美国和欧盟在管理农产品价格风险方面的主要措施,从风险防控视角总结出了可供我国防控金融化背景下农产品现货市场价格风险进行借鉴的相关经验。主要的研究内容及相关结论如下:研究内容一:中国农产品现货市场金融化现象研究本部分研究通过分析农产品价格波动中的金融化因素,识别了中国农产品现货市场的金融化现象。首先,梳理现有文献和研究成果,遴选出货币供应量、通货膨胀、汇率因素、能源价格、国内期货价格和国际现货价格6种主要金融化因素,分别阐明它们对国内农产品现货市场价格的影响机理。然后,构建自回归分布滞后模型分别从长期和短期对影响大豆、食糖、玉米和棉花国内现货市场价格的金融化因素进行实证分析。结果表明,中国农产品现货市场确实存在金融化现象,四种农产品现货市场价格不同程度受到了金融化因素的影响,但品种之间的金融化影响因素有所差别。其中,大豆国内现货价格受到通货膨胀、国内期货价格、能源价格和国际现货价格影响,食糖国内现货价格受到货币供应量、国内期货价格、能源价格和国际现货价格影响,玉米国内现货价格受到国内期货价格和能源价格影响,棉花国内现货价格受到国内期货价格影响。研究内容二:金融化背景下中国农产品现货市场价格风险评价本部分研究通过选取大豆、食糖、玉米和棉花四种价格受金融化因素影响的农产品,测度了金融化背景下中国农产品现货市场的价格风险水平。首先,通过分离长期趋势、季节波动、循环波动和不规则波动,分析了四种农产品国内现货市场价格波动特征。然后,构建VaR模型对四种农产品国内现货市场的价格风险水平进行测量与比较。结果表明,大豆、食糖、玉米和棉花均面临着上涨和下跌两类价格风险,其中,上涨风险由大到小依次为棉花、食糖、大豆和玉米,下跌风险由大到小依次为食糖、棉花、大豆和玉米。综合来看,主粮作物玉米国内现货市场的价格风险水平相对较低,非主粮品种棉花、食糖和大豆价格风险水平均高于玉米。研究内容三:金融化背景下中国农产品现货市场价格风险传导研究本部分研究分别考察了金融化背景下农产品国内期货市场和国际现货市场对国内现货市场的价格风险传导情况。国内期货市场对现货市场的价格风险传导方面,选取大豆、食糖、玉米和棉花四个受到国内期货价格这一金融化因素影响的品种,通过构建GARCH类模型等方法考察四个品种国内期货市场对现货市场的价格风险传导情况。结果表明,中国农产品期货市场的价格风险能够传导到现货市场,但不同品种的价格风险传导存在差异,由强到弱依次为棉花、大豆、食糖和玉米,主粮作物玉米国内期货市场对现货市场的价格风险传导最弱,非主粮作物棉花、大豆和食糖则具有相对较强的风险传导,分析认为国家有关主粮与非主粮作物不同的市场调控力度和调控思路可能是造成这种差异的重要原因之一。国际现货市场对国内现货市场的价格风险传导方面,选取大豆和食糖两个受国际现货价格这一金融化因素影响的品种,通过构建GARCH类模型等方法考察两个品种国际现货市场对国内现货市场的价格风险传导情况。结果表明,国际农产品现货市场的价格风险能够传导到国内现货市场,大豆国际对国内现货市场的价格风险传导明显强于食糖,分析认为我国大豆和食糖不同的进口规模可能是造成这种差异的重要原因之一。研究内容四:金融化背景下中国农产品现货市场价格风险防控研究本部分研究通过梳理美国和欧盟在管理农产品价格风险方面的相关措施,总结出可供我国防控金融化背景下农产品现货市场价格风险进行借鉴的相关经验。其中,美国和欧盟都建立了包含政策工具与市场工具的农产品价格风险管理系统,但它们在实施过程中的侧重点有所差别,美国侧重于运用期货、保险等市场工具,而欧盟则主要依靠以共同农业政策为核心的政策工具。通过梳理二者在农产品价格风险管理方面的相关措施,结合我国的实际情况,我们认为美国完善的农产品期货市场体系与成熟的农业保险制度体系,以及欧盟通过不断改革共同农业政策逐渐形成的市场化的农产品价格支持政策体系,都在一定程度上值得中国防控金融化背景下农产品现货价格风险时学习借鉴。基于主要研究结论,本研究的对策建议是:（1）充分关注国内农产品现货市场金融化现象,正确认识金融化因素对农产品价格的影响;（2）规范农产品期货市场发展,重视期货市场的监管工作;（3）加强农产品进口风险防控,有效应对国际市场冲击;（4）根据不同农产品的实际情况,实行差异化风险管理。本研究的创新之处在于:（1）突破现有文献通常从市场供求关系解释价格风险的传统,引入金融化概念,从农产品现货市场金融化现象中分析价格风险,在研究视角上具有新意;（2）采用自回归分布滞后模型,通过将不同阶变量纳入其中进行研究,突破了传统协整方法在处理不同阶变量方面的局限,有效识别和分析了农产品现货市场的金融化现象;（3）综合运用GARCH类模型等方法对市场间价格的条件方差建模,突破了现有文献多从均值层面建模难以准确刻画风险的局限,科学探讨了相关市场间的价格风险传导。
蔡建荣[7]（2018）在《城市居民出行市场非均衡调控机制及应用研究》文中提出交通系统中各类非均衡问题产生的根源在于交通供给和交通需求之间的相互作用,为在更具一般性的理论框架下研究交通供求关系,有效缓解当前普遍存在的交通供求非均衡问题。本文围绕着将道路网络系统看作经济系统从而构建居民出行市场,分析出行市场非均衡调控机制以及将非均衡理论运用到交通实际管理中展开了研究。（1）介绍了经济学中的非均衡理论,指出将非瓦尔拉斯均衡作为理论分析的逻辑起点是由现实条件决定的,理论与实际工作者采用非均衡调控方法所追求的最终目标是为了使非瓦尔拉斯均衡向瓦尔拉斯均衡逼近,使资源配置达到令人满意的最优状态。然后将道路网络系统视为一个经济系统,道路网络中的出行需求者对应需求方,道路网络本身对应供给方,通过对出行供给方和需求方的定义,构建了城市居民出行市场。在出行市场中,针对OD（起讫点）对定义了出行供给函数和出行需求函数,所定义的供求函数具有共同的价格和数量调节变量,因此可以在同一坐标体系下分析价格和数量对交通供求关系的调节作用,区别于传统的交通供求函数具有不同调节变量的情况。（2）基于非均衡经济学理论,以非均衡出行市场为背景,依据出行市场的形成和运行方式以及出行者获得的具体信息情况,建立了以OD对为基础的非均衡出行市场体系。运用动态规划方法针对价格和数量作为共同的调节变量对非均衡单出行市场供求关系的调控机制进行了分析。研究结果表明:单一的最优价格调节和单一的最优数量调节均是最优价格—数量调节在极端情形下的特例;相较于单一的价格调节或单一的数量调节,价格—数量调节的稳定域更广;运用最优价格—数量调节能够更快地调节交通供求关系达到均衡状态。（3）在非均衡单出行市场的基础上,通过市场聚合作用,考虑溢出效应的影响,分别构建了非均衡双出行市场模型和非均衡多出行市场模型,并运用动态规划方法分析了价格和数量作为共同的调节变量对其供求关系的调控机制。研究结果表明:聚合的非均衡出行市场由于存在市场缺陷,在达到均衡状态之前,不再遵守短边规则,符合非均衡经济学理论的一般规律;随着溢出效应强度的增强,一个出行市场的供求非均衡对另一个出行市场的有效供求所产生的影响会增大;如果忽视溢出效应的影响,非均衡出行微观市场的交通供求调节过程会波动得越来越剧烈;考虑并加以利用溢出效应的影响能够更加平稳,快速地调节聚合非均衡出行市场达到均衡状态;溢出效应只会影响调节过程,而不会影响各微观出行市场的最终均衡状态。（4）基于非均衡理论的价格—数量调节分别面向人工驾驶和无人驾驶构建了相应的可变车道优化模型,并设计了相应的求解算法,以算例分析的形式验证了模型的有效性。研究结果表明:基于非均衡理论价格—数量调节的可变车道优化,无论是面向当前的人工驾驶还是未来的无人驾驶,均能很好地调节道路网络结构更好地匹配居民出行需求,均衡各路段的饱和度,优化流量在道路网络上的分布,显着减少道路网络系统总出行时间,最大程度上发挥道路资源的作用,保障道路网络系统高效运行,有效缓解因潮汐现象所导致的交通拥堵和道路资源闲置并存的问题。
王洋[8]（2018）在《目标价格改革对中国棉花市场化的影响》文中研究指明目标价格改革对中国棉花市场有何影响?是否促进了中国棉花的市场化?为解决这些问题,本文立足于该项改革,从市场形成价格的角度出发,探究该项改革对中国棉花市场化的影响,并提供相应对策建议。本论文以棉花目标价格政策的实施为时间节点,首先利用描述统计比较分析方法,归纳总结了棉花目标价格政策实施前后中国棉花市场化的表现特征,然后利用2011年1月-2013年12月和2014年1月-2017年12月国内外棉花市场现货价格的月度数据,采用协整检验方法,分析目标价格改革前后国内外棉花市场价格整合情况,其次通过建立（G）ARCH类模型,检验目标价格改革对市场的调控效率。研究结果发现,棉花目标价格改革有利于推进中国棉花市场化的进程,改革以后国内供给和需求方在数量、产业结构、经营行为上的变化具有市场化表现特征,供给和需求总量趋于均衡、产业结构优化升级、主体经营行为的市场化交易更加明显,国内外价格差异率的波动趋势不断缩小,市场间整合程度逐步提高。以此同时,中国棉花市场价格波动的集簇性进一步提高,国内棉花交易对棉花信息表现的更加敏感,说明政策对市场的调控效率逐步趋弱,棉花市场的自我调节功能得到充分发挥。但根据研究结果,国内棉花市场依然不具有高风险高回报性,与国际市场存在一定差距。最后,本文基于以上三个实证研究结论,提出完善棉花目标价格改革的对策建议。
白华艳[9]（2018）在《产业链视角下中国猪肉价格波动机制研究》文中提出猪肉是中国城乡居民第一大肉类消费品,也是中国畜牧业生产中产业链最长、涉及面最广的居民必需品,不仅涉及到近5000万生猪养殖户的经济利益,还直接影响着生猪产业的平稳运行。然而,在生猪产业链转型升级的背景下,中国猪肉价格呈现巨大的波动性,“猪贱伤农”和“肉贵伤市”的现象交替发生,使得整个生猪产业链陷入剧烈变化的恶性循环之中。这不仅影响到城乡居民的正常生活消费,而且影响到中国生猪产业的健康发展,进而不可避免地影响到整个国民经济发展以及社会稳定。因此,深入探讨猪肉价格波动机制,对于稳定中国猪肉市场价格,保障猪肉市场生产者和消费者的利益,确保生猪产业乃至国民经济的稳定健康发展,具有重要的理论参考和现实意义。为此,本研究以对生猪产业链和价格波动的深刻把握为基础,运用系统动力学方法从供给、需求子系统探明影响猪肉价格波动的关键环节。随后进一步从各环节的关键因素出发,重点研究猪肉价格产业链纵向传递机制,以及市场信息、国际因素等对猪肉价格的影响。在此基础上提出稳定发展中国生猪产业,抑制中国猪肉价格波动的具有针对性的对策和建议。论文的主要内容和结论如下:（1）对中国猪肉价格波动基本特征进行了测算和比较分析。研究表明,波动仍是中国市场经济体制下猪肉价格的内涵特征。具体表现为:一方面,加入WTO后,中国猪肉价格波动更为频繁且波动幅度加大;另一方面,猪肉价格波动幅度明显大于羊肉、牛肉等同类产品,也远大于英国、日本和澳大利亚等国家的猪肉价格波动频率和幅度。另外,相对于其他国家,中国猪肉价格季节性涨跌幅度更为明显,而且波动周期长度要大于美国猪肉价格周期。（2）采用系统动力学方法构建中国生猪产业链价格动态影响系统,探究了育种、养殖、屠宰和销售环节之间关键因素的相互耦合作用。研究表明,能繁母猪规模、投入品价格、屠宰供给量和国际因素都会导致猪肉市场供给与需求之间的比例失衡,进而造成猪肉价格的剧烈波动。另外,系统构建之后,通过对政府储备参数的仿真模拟,发现国家储备肉政策由于其数量、次数和范围都非常有限,对猪肉需求和价格并未产生实质性影响。（3）在前文内容基础上,通过运用计量模型进一步分析中国猪肉价格波动的内在逻辑。首先考察了育种环节能繁母猪规模和能繁母猪补贴因素对生猪价格的影响。发现,能繁母猪规模与生猪价格之间存在双向反馈关系,即当期能繁母猪存栏量对滞后10期的生猪价存在显着的负向关系,当期生猪价格对当期能繁母猪存栏量存在显着的正向推动作用。能繁母猪补贴政策尽管鼓励了能繁母猪存栏量的增加,但对于生猪养殖户在养殖技术、养殖技能的实质性提高不存在激励效应。（4）从成本传导路径出发,深入剖析养殖环节饲料原料价格、饲料价格和生猪价格之间逐级传导机制。研究表明,中国生猪养殖环节价格系统中各种价格之间存在着长期均衡且时滞关系。在长期关系中,玉米对生猪价格的作用最强,豆粕价格作用最弱;在短期内,滞后一期的生猪价格对当期生猪价格影响最强,玉米价格次之。（5）运用非对称价格传导理论探究了养殖、屠宰和零售三个环节价格之间的关系,并从“信息经济学”角度探讨市场信息对屠宰环节的价格放大效应。结果表明屠宰环节割裂市场产生的不对称传导加剧了生猪产业链价格波动;市场信息使屠宰环节猪肉价格上涨的“正向信息”大于使屠宰价格下跌“负向信息”的影响,且“正向信息”对于猪肉价格波动具有明显放大效应。（6）分析了中国猪肉进出口贸易及其主要构成的变化情况,并考察了中国猪肉价格与国际猪肉价格之间的影响关系。研究表明,中国猪肉进口量从2009年起快速增长以后,中国猪肉市场对国际猪肉市场的影响力在持续扩大。2005年1月至2008年12月,中国猪肉市场与国际猪肉市场的关联性较弱,但2009年1月至2016年12月,中国猪肉市场与国际猪肉市场的关联性快速增强。（7）最后对中国与美国生猪产业链养殖状况、价格波动特征、生产组织模式及利益分配、期货市场对生猪价格的影响关系等方面进行了比较分析。结果认为,美国生猪产业链生产高度规模化、组织化减少了生猪价格波动幅度和频率,期货交易又有效熨平了生猪现货价格的剧烈波动。因此,中国应发展生猪规模养殖和生产环节集中度高的猪肉市场,确保猪肉市场零售价格和销售收益的稳定性,逐步建立和完善国内猪肉期货市场。
刘欣瑜[10]（2017）在《我国成品油价格波动与调控政策研究》文中认为随着“一带一路”倡议的提出和逐步实施,我国经济的开放深度和广度不断加大,国内成品油价格对中国经济的宏观影响也会加强。成品油价格的持续波动对我国的石油安全及经济安全的影响是多方面、多层次的。因此,研究我国成品油价格波动与调控政策的课题,在世界经济低位徘徊,中国经济进入适度发展的新常态的复杂背景下,既符合当前经济发展形势的需要,也是成品油定价机制市场化改革的需要,对中国经济的可持续发展和“一带一路”经济发展战略的实施也有重要的理论意义和现实意义。论文是以我国成品油价格为研究对象,以探求成品油价格波动特性及影响因素、完善成品油价格市场化调控政策为目的,运用系统分析法、实证分析法、文献分析与数据调研相结合、理论与实践相结合,基于相关理论,借鉴国内外学者的相关成果开展研究的。完成的具体工作如下:首先,回顾了我国成品油价格形成的历史沿革,分析了成品油定价机制发展的现状。我国成品油价格形成机制的发展共经历了四个阶段:政府单一定价阶段、双轨制阶段、与国际市场联动阶段、有控制的间接接轨阶段。在肯定了成品油定价机制改革的大方向的基础上,指出了存在的问题,即现行成品油价格价格形成机制不能真实的反映出市场供需的变化,不利于资源的合理配置,非对称现象依然存在。其次,基于SCP理论对我国成品油产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个方面进行剖析。证明与国际着名石油公司相比,我国大型石油公司资源配置效率低、技术配置效率差、资本收益率逐年下滑,规模经济水平差距大,在国际竞争中明显处于劣势。这一切都表明,现行市场结构已经成为我国成品油价格体制改革的桎梏。成品油价格市场化改革必须要改革现有的石油产业结构,打破垄断,促进竞争。第三,从成品油价格构成要素出发,分析了成品油价格的波动。运用季节调整模型和HP滤波分解模型对成品油价格波动进行了实证研究,分析了其价格波动的周期及周期性特征,随即深入剖析了导致成品油价格波动的影响因素,包括石油特性、金融属性、地缘政治和供需状况等,其中基于石油特性的价格波动是本文首次提出的观点,然后分析了成品油价格波动对我国国内生产总值、物价指数及贸易的影响。第四,对一些典型国家的成品油价格体系和政策进行阐述,分析对比美国、日本、韩国和欧洲几个对外依存度高的石油消费国家应对国际油价冲击、形成市场化的成品油价格体系和调控政策等方面的成功经验和一些典型作法,总结了这些经验和作法对中国实现成品油定价市场化、减少和降低国际油价的冲击的启示和借鉴意义。最后,提出了我国成品油价格市场化调控政策建议,就我国成品油价格调控的原则,步骤和政策提出了建议,如加强石油和成品油的立法、成立独立的成品油监管机构、加强市场主体竞争多元化、完善石油税收体系、设立石油基金、完善石油期货市场、全方位地加强石油储备、加快新能源的开发和利用等等。
二、价格对供求关系的影响（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、价格对供求关系的影响（论文提纲范文）
（1）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（2）生猪产业链区制转换与价格非线性传导 ——基于MS-VAR模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题的提出 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.3.1 理论意义 |
| 1.3.2 现实意义 |
| 1.4 研究内容和框架 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究框架 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 研究创新点和局限性 |
| 1.6.1 研究创新点 |
| 1.6.2 研究局限性 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 周期理论 |
| 2.2 价格非对称性传递 |
| 2.2.1 价格传递 |
| 2.2.2 价格非对称性传递的提出 |
| 2.2.3 价格非对称性传递的分类 |
| 2.2.4 价格非对称性传递的研究方法 |
| 2.3 MS-VAR模型 |
| 2.4 国内外文献综述 |
| 2.4.1 关于猪肉价格波动的研究 |
| 2.4.2 关于价格传递的研究 |
| 2.4.3 MS-VAR模型的应用 |
| 2.4.5 相关文献评述 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 我国生猪市场供求关系分析 |
| 3.1 生猪存出栏量 |
| 3.2 生猪养殖规模 |
| 3.3 猪肉消费量 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 模型构建和实证分析 |
| 4.1 数据来源说明与处理 |
| 4.2 理论模型构建 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 平稳性检验 |
| 4.3.2 模型选择 |
| 4.3.3 区制状态分析 |
| 4.4 MS-VAR模型的分析 |
| 4.5 不同区制下生猪产业链价格传递脉冲响应分析 |
| 4.6 市场状态转换原因分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 第5章 研究结论与建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他成果 |
（3）调控政策改革背景下粮食期货市场波动及有效性研究 ——基于大豆、豆粕数据的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 问题提出及研究意义 |
| 1.1.1 问题提出 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 有关粮食价格波动的研究 |
| 1.2.2 有关衍生品(期货、期权)市场功能的研究 |
| 1.2.3 有关期货市场与现货市场间价格传导机制的研究 |
| 1.2.4 有关调控政策对粮食市场影响的研究 |
| 1.2.5 文献评述 |
| 1.3 研究内容及结构安排 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.4 研究方法及技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 可能存在的创新点及不足 |
| 1.5.1 可能存在的创新 |
| 1.5.2 研究的不足 |
| 第二章 调控政策改革背景下大豆、豆粕期货市场波动及有效性的理论分析 |
| 2.1 调控政策改革背景下期货市场的价格波动 |
| 2.2 调控政策改革背景下期现市场间的价格传导关系 |
| 2.3 调控政策改革背景下期货市场的价格发现能力 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 调控政策梳理及大豆、豆粕市场发展现状概述 |
| 3.1 主要调控政策梳理 |
| 3.2 大豆、豆粕市场发展现状 |
| 3.2.1 大豆期货市场发展现状 |
| 3.2.2 大豆现货市场发展现状 |
| 3.2.3 豆粕期货市场与期权市场发展现状 |
| 3.2.4 豆粕现货市场发展现状 |
| 3.3 不同调控政策时期大豆、豆粕期货市场与现货市场价格走势分析 |
| 3.3.1 不同调控政策时期大豆期现市场价格走势分析 |
| 3.3.2 不同调控政策时期豆粕期现市场价格走势分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 调控政策改革背景下大豆、豆粕期货市场价格波动性的实证分析 |
| 4.1 研究方法 |
| 4.1.1 GARCH模型 |
| 4.1.2 TGARCH模型 |
| 4.1.3 EGARCH模型 |
| 4.2 数据来源与描述性统计分析 |
| 4.2.1 数据来源 |
| 4.2.2 描述性统计分析 |
| 4.3 调控政策改革背景下大豆、豆粕期货市场价格波动性分析 |
| 4.3.1 调控政策改革背景下大豆期货市场价格波动性分析 |
| 4.3.2 调控政策改革背景下豆粕期货市场价格波动性分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 调控政策改革背景下大豆、豆粕期货市场有效性的实证分析 |
| 5.1 研究方法 |
| 5.1.1 VECM模型 |
| 5.1.2 BEKK-GARCH模型 |
| 5.1.3 DCC-GARCH模型 |
| 5.2 数据来源 |
| 5.2.1 数据来源 |
| 5.2.2 描述性统计分析 |
| 5.3 调控政策改革背景下大豆与豆粕市场间价格传导关系分析 |
| 5.3.1 调控政策改革背景下大豆与豆粕期货市场价格传导关系分析 |
| 5.3.2 调控政策改革背景下大豆与豆粕现货市场价格传导关系分析 |
| 5.4 调控政策改革背景下大豆、豆粕期现市场价格传导关系分析 |
| 5.4.1 调控政策改革背景下大豆期现市场价格传导关系分析 |
| 5.4.2 调控政策改革背景下豆粕期现市场价格传导关系分析 |
| 5.5 调控政策改革背景下大豆、豆粕期现市场价格波动溢出效应分析 |
| 5.5.1 调控政策改革背景下大豆期现市场价格波动溢出效应分析 |
| 5.5.2 调控政策改革背景下豆粕期现市场价格波动溢出效应分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 研究结论及政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间发表的论文和参与的课题 |
| 后记 |
（4）中国煤炭能源国际定价权研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容与章节安排 |
| 1.5 相关概念界定 |
| 1.5.1 国际定价权与国际定价影响力 |
| 1.5.2 国际定价中心与期货交易所 |
| 1.5.3 价格发现 |
| 1.6 主要创新点与不足之处 |
| 1.6.1 主要创新点 |
| 1.6.2 不足之处 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 供求规律与价格理论 |
| 2.1.2 市场势力相关理论 |
| 2.1.3 期货市场相关理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 定价权的形成 |
| 2.2.2 能源需求相关研究 |
| 2.2.3 关于国际市场势力与国际定价权的相关研究 |
| 2.2.4 关于期货市场与国际定价权的相关研究 |
| 2.2.5 简要评述 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 全球及中国煤炭能源市场发展现状研究 |
| 3.1 煤炭能源市场供需形势分析 |
| 3.1.1 全球煤炭能源市场总体供需形势分析 |
| 3.1.2 中国煤炭能源市场总体供需形势分析 |
| 3.2 煤炭能源市场贸易现状研究 |
| 3.2.1 全球煤炭贸易形势 |
| 3.2.2 中国煤炭贸易形势 |
| 3.3 煤炭定价方式分析 |
| 3.3.1 全球煤炭能源主要定价方式 |
| 3.3.2 中国煤炭能源定价历史变迁 |
| 3.4 中外煤炭期货市场发展状况 |
| 3.4.1 国际煤炭期货市场发展状况 |
| 3.4.2 中国煤炭期货市场发展状况 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 中国煤炭定价权的形成及构建 |
| 4.1 煤炭定价权的形成 |
| 4.1.1 煤炭能源定价权的形成 |
| 4.1.2 煤炭期货市场在定价中的作用 |
| 4.2 影响煤炭定价权的主要因素 |
| 4.2.1 现货市场因素 |
| 4.2.2 期货市场因素 |
| 4.3 中国煤炭定价权缺失的影响因素及传导路径 |
| 4.3.1 中国煤炭定价权缺失的影响因素 |
| 4.3.2 煤炭定价权缺失对中国现货及期货市场的传导路径 |
| 4.4 中国构建煤炭定价中心的必要性及可行性 |
| 4.4.1 中国构建国际定价中心的意义 |
| 4.4.2 中国构建煤炭定价中心可行性分析 |
| 4.5 实现煤炭定价权的路径规划 |
| 4.6 本章小结 |
| 5 基于空间计量模型的中国煤炭需求拐点预测及进口量研究 |
| 5.1 基于空间计量模型的中国煤炭需求拐点预测 |
| 5.1.1 煤炭需求拐点理论假设 |
| 5.1.2 煤炭需求拐点模型 |
| 5.1.3 煤炭消费EKC曲线空间计量实证研究 |
| 5.2 基于ARMA模型的中国煤炭进口量预测 |
| 5.2.1 变量与数据 |
| 5.2.2 描述性统计分析 |
| 5.2.3 实证过程 |
| 5.2.4 实证结果 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于市场势力视角的中国煤炭能源定价权研究 |
| 6.1 市场势力与定价权的互动机理 |
| 6.1.1 定价权的经济学机理 |
| 6.1.2 市场势力的测度方法 |
| 6.1.3 市场势力与定价权的关系 |
| 6.2 基于PTM模型的全球主要煤炭贸易国市场势力研究 |
| 6.2.1 模型的选择与推导 |
| 6.2.2 变量与数据来源 |
| 6.2.3 全球主要煤炭出口国市场势力实证检验 |
| 6.2.4 全球主要煤炭进口国市场势力实证检验 |
| 6.3 中国煤炭能源进出口市场势力研究 |
| 6.3.1 基于PTM模型的中国煤炭进出口市场势力研究 |
| 6.3.2 基于SMR模型的中国煤炭进口市场势力研究 |
| 6.3.3 模型的实证结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 中国煤炭能源期货市场与现货市场的动态关系研究 |
| 7.1 煤炭期货市场对取得煤炭定价权的意义 |
| 7.1.1 大宗商品期货定价机制的产生 |
| 7.1.2 煤炭期货市场对取得煤炭定价权的意义 |
| 7.2 中国煤炭期货市场与现货市场的相互作用机理 |
| 7.2.1 煤炭现货市场对期货市场价格的作用机理 |
| 7.2.2 煤炭期货市场对现货市场价格的作用机理 |
| 7.3 煤炭期现货市场的动态关系分析方法与理论模型 |
| 7.3.1 分析方法 |
| 7.3.2 理论模型 |
| 7.3.3 变量与数据来源 |
| 7.4 煤炭期货与煤炭现货长期与短期关系分析 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 基于期货市场的中国煤炭能源定价权研究 |
| 8.1 国际煤炭价格对中国煤炭价格的期货传导路径 |
| 8.1.1 国际煤炭价格对中国煤炭价格的期货传导路径 |
| 8.1.2 中国与ICE期货市场联动现实基础 |
| 8.2 期货定价机制下国际定价权的测度方法 |
| 8.2.1 期货定价机制下国际定价权的测度方法 |
| 8.2.2 不同期货市场联动过程中的表现 |
| 8.3 研究方法与数据选取 |
| 8.3.1 研究方法 |
| 8.3.2 数据选取 |
| 8.4 中国煤炭期货价格与ICE 理查德湾煤炭期货价格关系的实证研究 |
| 8.5 中国煤炭期货价格与ICE鹿特丹港煤炭期货价格关系的实证研究 |
| 8.6 本章小结 |
| 9 主要结论与展望 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.3 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研成果一览 |
（5）房地产价格对城市创新的影响机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容与逻辑框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 逻辑框架 |
| 1.4 研究方法和创新之处 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 房地产价格对企业投资影响的文献综述 |
| 2.1.1 国外研究综述 |
| 2.1.2 国内研究综述 |
| 2.2 房地产价格对创新能力影响的文献综述 |
| 2.2.1 国外研究综述 |
| 2.2.2 国内文献综述 |
| 2.3 文献评述与小结 |
| 第3章 房地产价格对城市创新影响的理论基础与作用机制 |
| 3.1 现有的理论基础 |
| 3.1.1 房地产价格理论 |
| 3.1.2 城市创新理论 |
| 3.2 作用机制 |
| 3.2.1 房地产价格上涨对创新投入的挤占 |
| 3.2.2 创新投入对城市创新能力的影响 |
| 3.3 研究假设 |
| 第4章 房地产价格对城市创新影响的实证分析 |
| 4.1 模型设定、变量的选取和说明 |
| 4.1.1 模型设定 |
| 4.1.2 变量选取 |
| 4.1.3 数据来源和描述性统计 |
| 4.1.4 面板数据的平稳性检验 |
| 4.2 实证结果与分析 |
| 4.2.1 房地产价格对城市创新的影响 |
| 4.2.2 稳健性检验 |
| 4.2.3 房地产价格对城市创新影响的差异性 |
| 4.2.4 中介机制检验 |
| 第5章 研究结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.3 研究不足与未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A:攻读学位期间发表的论文与科研成果清单 |
| 致谢 |
（6）金融化背景下农产品现货市场价格风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 问题的提出 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 重要概念界定 |
| 1.3.1 农产品金融化 |
| 1.3.2 农产品期货与现货市场 |
| 1.3.3 农产品价格风险 |
| 1.4 研究目标与内容 |
| 1.4.1 研究目标 |
| 1.4.2 研究内容 |
| 1.5 研究方法与技术路线 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 技术路线 |
| 1.5.3 研究框架 |
| 1.6 研究创新与不足 |
| 1.6.1 研究创新 |
| 1.6.2 存在的不足 |
| 第2章 相关理论与研究综述 |
| 2.1 相关理论 |
| 2.1.1 市场风险理论 |
| 2.1.2 市场整合理论 |
| 2.1.3 金融化相关论述 |
| 2.2 研究综述 |
| 2.2.1 农产品金融化 |
| 2.2.2 农产品现货市场价格风险评价 |
| 2.2.3 农产品现货市场价格风险传导 |
| 2.2.4 农产品现货市场价格风险防控 |
| 2.2.5 文献简评 |
| 第3章 中国农产品现货市场发展概况及价格演变 |
| 3.1 中国农产品现货市场发展概况 |
| 3.1.1 中国农产品现货市场历史演进 |
| 3.1.2 中国农产品现货市场发展现状 |
| 3.2 中国农产品现货市场价格演变 |
| 3.2.1 中国农产品定价机制变迁 |
| 3.2.2 中国农产品现货市场价格总体情况 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 农产品现货市场价格波动中的金融化因素分析 |
| 4.1 农产品金融化影响因素指标选取 |
| 4.1.1 货币供应量 |
| 4.1.2 通货膨胀 |
| 4.1.3 汇率因素 |
| 4.1.4 能源价格 |
| 4.1.5 期货市场价格 |
| 4.1.6 国际市场价格 |
| 4.2 模型构建与数据说明 |
| 4.2.1 实证模型构建 |
| 4.2.2 数据说明 |
| 4.3 农产品金融化影响因素实证分析 |
| 4.3.1 相关检验 |
| 4.3.2 模型形式选择 |
| 4.3.3 农产品金融化实证结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 金融化背景下农产品现货市场价格风险评价 |
| 5.1 金融化与农产品现货市场价格关系 |
| 5.2 研究方法与数据说明 |
| 5.2.1 研究方法 |
| 5.2.2 数据说明 |
| 5.3 农产品现货市场价格特征分析 |
| 5.3.1 长期趋势分析 |
| 5.3.2 季节波动分析 |
| 5.3.3 循环波动分析 |
| 5.3.4 不规则波动分析 |
| 5.4 农产品现货市场价格风险水平实证分析 |
| 5.4.1 数据处理与检验 |
| 5.4.2 价格风险概率分布拟合 |
| 5.4.3 价格风险测算结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 金融化背景下国内农产品期货市场对现货市场价格风险传导研究 |
| 6.1 期货市场的价格发现功能 |
| 6.2 农产品国内期货与现货市场价格特征分析 |
| 6.2.1 期货与现货市场价格走势分析 |
| 6.2.2 期货与现货市场价格描述性统计分析 |
| 6.3 农产品国内期货对现货市场价格风险传导实证分析 |
| 6.3.1 研究方法和模型构建 |
| 6.3.2 数据说明与相关检验 |
| 6.3.3 均值层面期现货市场价格关系 |
| 6.3.4 国内期货对现货市场价格风险传导 |
| 6.4 农产品国内期货对现货市场价格风险传导差异原因分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 金融化背景下国际农产品现货市场对国内现货市场价格风险传导研究 |
| 7.1 农产品国际现货与国内现货市场价格特征分析 |
| 7.1.1 国内外价格走势分析 |
| 7.1.2 国内外价格描述性统计分析 |
| 7.2 农产品国际现货对国内现货市场价格风险传导实证分析 |
| 7.2.1 研究方法和模型构建 |
| 7.2.2 数据说明与相关检验 |
| 7.2.3 均值层面国内外市场价格关系 |
| 7.2.4 国际现货对国内现货市场价格风险传导 |
| 7.3 农产品国际现货对国内现货市场价格风险传导差异原因分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 金融化背景下农产品现货市场价格风险防控研究 |
| 8.1 美国农产品现货市场价格风险管理措施 |
| 8.1.1 政策管理工具 |
| 8.1.2 市场管理工具 |
| 8.2 欧盟农产品现货市场价格风险管理措施 |
| 8.2.1 政策管理工具 |
| 8.2.2 市场管理工具 |
| 8.3 国际农产品现货市场价格风险管理经验借鉴 |
| 8.3.1 完善的农产品期货市场体系 |
| 8.3.2 成熟的农业保险制度体系 |
| 8.3.3 市场化的农产品价格支持政策体系 |
| 8.4 本章小结 |
| 第9章 研究结论与对策建议 |
| 9.1 主要研究结论 |
| 9.2 对策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 :攻读博士学位期间主要研究成果 |
| 致谢 |
（7）城市居民出行市场非均衡调控机制及应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究目的和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的和意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 非均衡交通流理论 |
| 1.2.2 非均衡网络交通流模式及其演化 |
| 1.2.3 非均衡网络设计 |
| 1.2.4 非均衡交通供求关系 |
| 1.2.5 非均衡在交通领域的应用 |
| 1.2.6 发展趋势分析 |
| 1.3 主要研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 技术路线 |
| 1.6 论文结构安排 |
| 第二章 经济学非均衡理论简介 |
| 2.1 均衡与非均衡 |
| 2.1.1 均衡 |
| 2.1.2 非均衡 |
| 2.1.3 非均衡理论分析的相关概念概述 |
| 2.1.4 非均衡的实现过程 |
| 2.1.5 非均衡条件下的相关调控 |
| 2.2 溢出效应 |
| 2.2.1 溢出效应项为交易量与理想供求差 |
| 2.2.2 溢出效应项为交易量与有效供求差 |
| 2.2.3 溢出效应项为有效供求差 |
| 2.3 市场聚合 |
| 2.4 从非均衡走向均衡 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 出行市场的建立 |
| 3.1 出行市场需求方 |
| 3.1.1 交通需求概念 |
| 3.1.2 交通需求特性 |
| 3.1.3 出行市场需求方的定义 |
| 3.2 出行市场供给方 |
| 3.2.1 交通供给概念 |
| 3.2.2 交通供给特性 |
| 3.2.3 出行市场供给方的定义 |
| 3.3 出行市场模型 |
| 3.4 非均衡出行市场体系的建立 |
| 3.5 非均衡出行市场价格调节 |
| 3.5.1 价格调节的有界性 |
| 3.5.2 价格的调节作用 |
| 3.6 非均衡出行市场数量调节 |
| 3.6.1 数量调节的有界性 |
| 3.6.2 数量的调节作用 |
| 3.7 本章小结 |
| 第四章 单出行市场非均衡调控机制研究 |
| 4.1 单市场价格调控机制 |
| 4.2 单市场数量调控机制 |
| 4.3 单市场价格—数量调控机制 |
| 4.4 朱利判据 |
| 4.5 单市场非均衡调控稳定域 |
| 4.6 算例分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 聚合市场非均衡调控机制研究 |
| 5.1 双出行市场非均衡调控机制 |
| 5.2 多出行市场非均衡调控机制 |
| 5.3 聚合市场非均衡调控稳定域 |
| 5.4 算例分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 非均衡理论在可变车道设置中的应用研究 |
| 6.1 非均衡调节分析 |
| 6.1.1 价格调节分析 |
| 6.1.2 数量调节分析 |
| 6.1.3 价格—数量调节分析 |
| 6.2 面向人工驾驶的可变车道优化方法 |
| 6.2.1 车道数对路段通行能力折减分析 |
| 6.2.2 基于人工驾驶的可变车道优化模型 |
| 6.2.3 模型求解算法 |
| 6.2.4 算例分析 |
| 6.2.5 面向人工驾驶的可变车道优化方法结论 |
| 6.3 面向无人驾驶的可变车道优化方法 |
| 6.3.1 道路网络系统最优实现方法 |
| 6.3.2 基于无人驾驶的可变车道优化模型 |
| 6.3.3 模型求解算法 |
| 6.3.4 算例分析 |
| 6.3.5 面向无人驾驶的可变车道优化方法结论 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 研究总结 |
| 7.2 研究创新 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A: 攻读博士学位期间发表的论文 |
| 附录B: 攻读博士学位期间参与的科研项目 |
（8）目标价格改革对中国棉花市场化的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题依据 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.3 主要研究内容 |
| 1.4 主要研究方法与数据来源 |
| 1.5 研究的创新与不足 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.2 理论基础 |
| 第3章 目标价格改革前后中国棉花市场化的表征分析 |
| 3.1 目标价格改革前后中国棉花市场化表征的现状分析 |
| 3.2 目标价格改革后中国棉花市场化进程中存在的主要问题 |
| 第4章 目标价格改革对国内外棉花市场整合的影响 |
| 4.1 研究方法与变量选择 |
| 4.2 目标价格改革对国内外棉花市场整合影响的实证分析 |
| 4.3 目标价格改革对国内外棉花市场整合影响的结果分析 |
| 第5章 目标价格改革对中国棉花市场调控效率的检验 |
| 5.1 研究方法与变量选择 |
| 5.2 目标价格改革对中国棉花市场调控效率的实证分析 |
| 5.3 目标价格改革对中国棉花市场调控效率的结果分析 |
| 第6章 研究结论与对策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 对策建议 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 附录2 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（9）产业链视角下中国猪肉价格波动机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题的提出 |
| 1.3 研究目的及意义 |
| 1.3.1 研究目的 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 国内外研究现状 |
| 1.4.1 猪肉价格波动周期研究 |
| 1.4.2 猪肉价格波动原因 |
| 1.4.3 生猪产业链价格传导波动 |
| 1.4.4 猪肉非对称价格传导的相关研究 |
| 1.4.5 生猪生产支持政策对猪肉价格的影响 |
| 1.5 研究思路、内容及方法 |
| 1.5.1 研究思路 |
| 1.5.2 研究内容 |
| 1.5.3 研究方法 |
| 1.5.4 技术路线 |
| 1.6 创新之处 |
| 2 农业产业链价格理论与分析框架 |
| 2.1 价格机制理论基础 |
| 2.1.1 劳动价值论 |
| 2.1.2 均衡价格理论 |
| 2.1.3 不完全竞争价格理论 |
| 2.1.4 信息经济学理论 |
| 2.2 理论分析框架 |
| 2.2.1 产业链理论 |
| 2.2.2 农业产业链 |
| 2.2.3 生猪产业链 |
| 2.2.4 产业链中价格波动与增值机制 |
| 2.2.5 研究界定及分析框架 |
| 3 中国猪肉价格波动特征分析 |
| 3.1 中国猪肉价格波动特点 |
| 3.1.1 中国猪肉价格长期波动特点 |
| 3.1.2 加入WTO后中国猪肉价格波动特点 |
| 3.2 基于时间序列分解的猪肉价格波动规律分析 |
| 3.2.1 TRAMO/SEATS季节调整方法 |
| 3.2.2 数据来源与分析 |
| 3.3 基于H-P滤波的中国猪肉价格波动周期测定 |
| 3.3.1 研究方法 |
| 3.3.2 H-P滤波法结果测定 |
| 3.3.3 基于国际比较的猪肉价格波动分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 生猪产业链价格波动系统动力学理论与模型 |
| 4.1 猪肉价格波动机制及各环节关键因素分析 |
| 4.1.1 猪肉价格波动机制分析 |
| 4.1.2 影响猪肉价格的需求因素 |
| 4.1.3 影响猪肉价格的供给因素 |
| 4.2 猪肉价格波动系统建模 |
| 4.2.1 猪肉价格波动系统的假设界定 |
| 4.2.2 猪肉价格波动的系统结构分析 |
| 4.2.3 猪肉价格形成模型建立以及指标解释 |
| 4.3 猪肉价格波动的系统动力学仿真与对策分析 |
| 4.3.1 需求模拟与分析 |
| 4.3.2 供给模拟与分析 |
| 4.3.3 猪肉价格模拟与分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 育种环节对生猪产业链价格波动的影响 |
| 5.1 能繁母猪存栏量对生猪价格的影响分析 |
| 5.1.1 能繁母猪的内在周期 |
| 5.1.2 实证分析 |
| 5.2 能繁母猪补贴效率分析及政策评价 |
| 5.2.1 实证研究理论与模型 |
| 5.2.2 能繁母猪补贴政策实施前后中国生猪生产效率变化分析 |
| 5.2.3 中国能繁母猪补贴政策对生产效率变动的影响分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 养殖环节对生猪产业链价格波动的影响 |
| 6.1 生猪、饲料生产波动与价格波动 |
| 6.1.1 生猪生产波动 |
| 6.1.2 饲料生产波动 |
| 6.1.3 饲料原料、饲料及生猪价格波动 |
| 6.2 养殖环节价格引导关系分析 |
| 6.2.1 价格序列平稳性检验 |
| 6.2.2 协整检验 |
| 6.2.3 价格序列短期关系方程 |
| 6.2.4 格兰杰因果检验 |
| 6.3 养殖环节价格传导机制分析 |
| 6.3.1 模型与估计结果 |
| 6.3.2 生猪养殖环节价格传导机制分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 屠宰环节对生猪产业链价格波动的影响 |
| 7.1 生猪产业链各环节收益分析 |
| 7.1.1 养殖环节收益分析 |
| 7.1.2 屠宰环节收益分析 |
| 7.1.3 零售环节收益分析 |
| 7.1.4 生猪产业链各环节收益调研分析 |
| 7.2 屠宰环节猪肉价格不对称传导实证分析 |
| 7.2.1 研究方法 |
| 7.2.2 数据说明 |
| 7.2.3 实证分析 |
| 7.2.4 价格非对称传导原因分析 |
| 7.3 市场信息对屠宰环节价格波动的影响 |
| 7.3.1 市场信息对猪肉价格波动的作用机制 |
| 7.3.2 实证分析 |
| 7.3.3 屠宰价格对信息的非对称效应曲线及解释 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 国际市场对生猪产业链价格波动的影响 |
| 8.1 全球猪肉及生猪贸易变化分析 |
| 8.1.1 全球猪肉及生猪生产和消费变化分析 |
| 8.1.2 全球猪肉及生猪贸易变化分析 |
| 8.2 加入WTO以后中国生猪和猪肉贸易构成变化分析 |
| 8.2.1 中国生猪贸易变化分析 |
| 8.2.2 中国猪肉贸易变化分析 |
| 8.2.3 中国加工猪肉贸易变化分析 |
| 8.2.4 小结 |
| 8.3 国际猪肉市场价格与中国猪肉市场价格的影响关系分析 |
| 8.3.1 中国猪肉市场价格与进口价格倒挂现象分析 |
| 8.3.2 国际猪肉市场价格与中国猪肉市场价格的影响关系分析 |
| 8.4 本章小结 |
| 9 中美生猪产业链价格波动对比研究 |
| 9.1 美国生猪养殖业波动分析 |
| 9.1.1 美国生猪养殖变动趋势 |
| 9.1.2 美国生猪存栏结构波动分析 |
| 9.1.3 美国生猪出栏率及死亡率变动分析 |
| 9.2 美国生猪产业链价格及效益波动分析 |
| 9.2.1 美国生猪价格波动分析 |
| 9.2.2 美国猪粮比价波动分析 |
| 9.2.3 美国生猪生产成本收益变动分析 |
| 9.3 美国产业链生产组织模式及利益分配对波动的影响 |
| 9.3.1 美国产业链生产规模化程度变化 |
| 9.3.2 美国产业链生产的组织化程度及对波动的影响 |
| 9.3.3 美国生猪产业链利益分配 |
| 9.4 美国期货对生猪价格的影响 |
| 9.4.1 数据及分析说明 |
| 9.4.2 美国生猪价格与期货价格影响关系分析 |
| 9.5 本章小结 |
| 10 研究结论及政策建议 |
| 10.1 研究结论 |
| 10.2 政策建议 |
| 10.3 进一步研究方向 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文及研究成果 |
（10）我国成品油价格波动与调控政策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 创新点摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 研究评价 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究方法 |
| 第2章 相关概念及基础理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 成品油 |
| 2.1.2 成品油价格 |
| 2.1.3 成品油市场 |
| 2.2 石油及成品油价格波动的相关理论 |
| 2.2.1 可耗竭资源理论 |
| 2.2.2 幔源油气论 |
| 2.2.3 价格均衡理论 |
| 2.2.4 产业组织理论 |
| 2.2.5 地缘政治理论 |
| 2.2.6 金融投机理论 |
| 2.2.7 石油美元理论 |
| 第3章 我国成品油价格形成机制的历史沿革与现状分析 |
| 3.1 我国成品油价格形成机制的历史沿革 |
| 3.1.1 政府单一定价阶段(1953—1980) |
| 3.1.2 双轨制阶段(1981—1997) |
| 3.1.3 与国际市场联动阶段(1998—2005) |
| 3.1.4 有控制的间接接轨阶段(2006——至今) |
| 3.2 我国成品油价格形成机制发展现状 |
| 3.2.1 完善调控程序 |
| 3.2.2 加快市场化步伐 |
| 3.3 我国成品油价格形成机制的主要特点 |
| 3.4 我国成品油价格形成机制存在的主要问题 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国成品油产业的SCP分析 |
| 4.1 市场结构(S)分析 |
| 4.1.1 市场集中度分析 |
| 4.1.2 产品差异化分析 |
| 4.1.3 进入壁垒分析 |
| 4.2 市场行为(C)分析 |
| 4.2.1 价格行为分析 |
| 4.2.2 非价格行为分析 |
| 4.2.3 组织调整行为分析 |
| 4.3 市场绩效(P)分析 |
| 4.3.1 资源配置效率 |
| 4.3.2 规模经济水平 |
| 4.3.3 资本利润率 |
| 4.3.4 X--非效率 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 我国现行成品油价格构成及波动分析 |
| 5.1 我国现行成品油价格构成分析 |
| 5.1.1 原油成本分析 |
| 5.1.2 加工成本分析 |
| 5.1.3 流通环节成本分析 |
| 5.1.4 税费分析 |
| 5.1.5 企业利润分析 |
| 5.2 我国成品油价格波动的周期性特征分析 |
| 5.2.1 基于季节调整模型分析 |
| 5.2.2 HP滤波分解模型分析 |
| 5.3 我国成品油价格波动的深层次影响因素分析 |
| 5.3.1 基于石油特性的价格波动 |
| 5.3.2 基于石油金融属性的价格波动 |
| 5.3.3 基于地缘政治的价格波动 |
| 5.3.4 基于商品属性的价格波动 |
| 5.4 我国成品油价格波动效应分析 |
| 5.4.1 成品油价格波动对国内总产值的影响 |
| 5.4.2 成品油价格波动对物价指数的影响 |
| 5.4.3 成品油价格波动对贸易的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 国际成品油价格体系与调控政策的经验借鉴 |
| 6.1 国际石油市场与价格体系 |
| 6.1.1 OPEC的崛起 |
| 6.1.2 国际能源机构的成立 |
| 6.1.3 石油期货市场的形成 |
| 6.1.4 国际原油价格体系 |
| 6.2 典型国家成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.1 美国成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.2 日本的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.3 韩国的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.4 其他国家的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.3 典型模式的启示 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 我国成品油价格市场化调控政策建议 |
| 7.1 我国成品油价格市场化调控原则 |
| 7.2 我国成品油价格市场化调控步骤 |
| 7.2.1 下放权利加强监管 |
| 7.2.2 打破垄断促进竞争 |
| 7.2.3 降低壁垒放宽准入 |
| 7.3 我国成品油价格市场化调控相关政策 |
| 7.3.1 供应管理政策 |
| 7.3.2 需求引导政策 |
| 7.3.3 价格监管政策 |
| 7.3.4 税收调节政策 |
| 7.3.5 价格保险政策 |
| 7.4 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
四、价格对供求关系的影响（论文参考文献）
- [1]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [2]生猪产业链区制转换与价格非线性传导 ——基于MS-VAR模型[D]. 孟利东. 中国科学技术大学, 2020(10)
- [3]调控政策改革背景下粮食期货市场波动及有效性研究 ——基于大豆、豆粕数据的分析[D]. 陈心恬. 南京财经大学, 2020(08)
- [4]中国煤炭能源国际定价权研究[D]. 苏梦颖. 西南财经大学, 2020(02)
- [5]房地产价格对城市创新的影响机制研究[D]. 刘佳媛. 湖南科技大学, 2019(06)
- [6]金融化背景下农产品现货市场价格风险研究[D]. 张有望. 华中农业大学, 2019(01)
- [7]城市居民出行市场非均衡调控机制及应用研究[D]. 蔡建荣. 长沙理工大学, 2018(06)
- [8]目标价格改革对中国棉花市场化的影响[D]. 王洋. 新疆农业大学, 2018(05)
- [9]产业链视角下中国猪肉价格波动机制研究[D]. 白华艳. 华南农业大学, 2018(08)
- [10]我国成品油价格波动与调控政策研究[D]. 刘欣瑜. 东北石油大学, 2017(02)